เปิดอาชีพวิศวกรรมการเงิน: รุ่งจริงหรือแค่กระแส?
คำสำคัญ: วิศวกรรมการเงิน, การเงินยุค AI, อาชีพฟินเทค
Keywords: Financial Engineering, FinTech Careers, AI in Finance
อาชีพใหม่ในโลกการเงินยุคข้อมูลขับเคลื่อน
ในยุคที่ AI และเทคโนโลยีเปลี่ยนวิถีของโลกการเงินอย่างลึกซึ้ง อาชีพใหม่ ๆ ก็ถือกำเนิดขึ้น
หนึ่งในอาชีพที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในโลก FinTech คือ “วิศวกรรมการเงิน” หรือ
Financial Engineering ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างคณิตศาสตร์ สถิติ โปรแกรมมิ่ง และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
เพื่อสร้างนวัตกรรมการเงินที่ตอบโจทย์ความซับซ้อนของโลกยุคใหม่
วิศวกรรมการเงินคืออะไร?
“วิศวกรรมการเงิน” (Financial Engineering) คือการนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ สถิติ
การเขียนโปรแกรม และการวิเคราะห์ข้อมูล (รวมถึง AI และ Machine Learning) มาใช้ในการ:
- พัฒนาเครื่องมือการลงทุนที่ซับซ้อน เช่น ออปชัน, ฟิวเจอร์ส, โครงสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- สร้างโมเดลการบริหารความเสี่ยง (Risk Models)
- ออกแบบกลยุทธ์การลงทุนอัตโนมัติ เช่น algorithmic trading
- ใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมตลาดและตัดสินใจทางการเงินแบบเรียลไทม์
โดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ที่ข้อมูลและความผันผวนเป็นเรื่องปกติ โมเดลทางการเงินที่แม่นยำและซับซ้อนจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
ตัวอย่างงานที่วิศวกรการเงินทำ
| สถานการณ์ | สิ่งที่วิศวกรการเงินทำ |
|---|---|
| ตลาดหุ้นผันผวนสูง | ออกแบบผลิตภัณฑ์ตาม volatility เช่น Exotic Options |
| การป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน | สร้างกลยุทธ์ Hedge ด้วย FX Options |
| วิเคราะห์เครดิตลูกค้า | ใช้ Machine Learning วิเคราะห์พฤติกรรมการเงิน |
ทักษะที่จำเป็นสำหรับวิศวกรการเงิน
| ด้าน | ทักษะที่ต้องมี |
|---|---|
| 📊 คณิตศาสตร์ | Calculus, Linear Algebra, Stochastic Processes |
| 📉 สถิติ | Probability, Hypothesis Testing, Time Series |
| 💻 Programming | Python, R, MATLAB, SQL |
| 🤖 AI/ML | Machine Learning, Deep Learning for Finance |
| 💰 การเงิน | Derivatives, Portfolio Theory, Fixed Income, Risk Management |
จบแล้วไปทำอะไรได้บ้าง?
หลายคนยังไม่รู้ว่าเรียนจบด้านนี้แล้วทำงานอะไรได้บ้าง คำตอบคือหลากหลายมาก
โดยเฉพาะในสายวิเคราะห์การเงินขั้นสูง และการบริหารความเสี่ยง เช่น:
- Quantitative Analyst (Quant)
- Algorithmic Trader
- Risk Analyst / Risk Manager
- FinTech Developer
- Product Strategist
ตัวอย่างงานสาย Quant: Quant Trader ทำอะไร?
เพื่อให้เห็นภาพการทำงานในสายงานนี้มากขึ้น จะขอยกตัวอย่างอาชีพนักวิเคราะห์การเงินเชิงปริมาณ
(Quantitative Analyst – Quant) ที่จบจากสายวิศวกรรมการเงิน ซึ่งมีหลายแบบมากขึ้นอยู่กับสายงานย่อยที่เลือก
เช่น Quant Trader, Risk Quant, Derivatives Quant เป็นต้น
ในที่นี้จะกล่าวถึงการเป็น Quant Trader หน้าที่หลักคือการทำกำไรจากตลาดโดยใช้ข้อมูลและโมเดลทางคณิตศาสตร์
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลราคาหุ้น/ฟิวเจอร์ส/ดัชนีต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือทางสถิติ เช่น
time-series models (ARIMA, GARCH, etc.) หรือการสร้างกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติ
(algorithmic trading) เช่น mean-reversion, momentum strategy รวมถึงการทำ Backtesting
เพื่อตรวจสอบกลยุทธ์บนข้อมูลย้อนหลังว่าใช้ได้จริงหรือไม่
ทักษะด้านโปรแกรมมิ่งที่ต้องใช้ เช่น การเขียนโค้ดใน Python / C++ / R เพื่อรันโมเดลแบบเรียลไทม์
หรือการทำ simulation เพื่อจำลองสถานการณ์การส่งคำสั่งซื้อขายแบบต่าง ๆ เป็นต้น
จะเห็นว่างานทางสาย Quant เป็นงานที่ค่อนข้างซับซ้อน ท้าทาย ต้องใช้ทักษะหลายด้านและความรู้ที่ค่อนข้างลึกและมีความแม่นยำสูง
ดังนั้นผู้ที่ทำงานในสายนี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาดงานค่อนข้างมาก และรายได้จึงสูงตามไปด้วย
รุ่งจริง? รายได้เท่าไหร่?
จากแหล่งข้อมูลรายได้ตามอาชีพ (ประเทศไทย, ปี 2024–2025) พบว่า รายได้ของคนที่ประกอบอาชีพวิศวกรการเงินค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล หรืออาชีพอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ดังตาราง
| อาชีพ | ประสบการณ์ (ปี) | รายได้เฉลี่ย/เดือน (บาท) | รายได้เฉลี่ย/ปี (บาท) | ที่มา |
|---|---|---|---|---|
| Financial Engineer | 1–3 / 8+ | 60,343 / 106,539 | 724,116 / 1,278,469 | SalaryExpert, TimeCamp Survey ฯลฯ (5 ก.ค. 2025) |
| Data Scientist | 1–4 / ภาพรวม | 45,000 / ~96,758 | ~540,000 / 1,161,096 | Payscale, SalaryExpert, Levels.fyi |
| Financial Analyst | 1–4 / 8+ | 30,000 / 77,999 | 360,000 / 935,986 | Payscale (เม.ย. 2025) |
| Software Engineer | 1–4 / ภาพรวม | 50,329 / 82,296 | 603,950 / 987,556 | Payscale (May 2025) |
หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ทักษะ และบริษัทที่ทำงานด้วย
แล้ว…มีสิ่งที่ต้องระวังอะไรบ้างสำหรับอาชีพนี้?
- ใช้ทักษะหลากหลายและระดับสูง ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว
- เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว ต้องอัปเดตความรู้ตลอดเวลา
- คู่แข่งระดับนานาชาติ โดยเฉพาะจากตลาดงานสาย Quant Finance ทั่วโลก
คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจ
- เสริมความรู้ด้านการโปรแกรม เรียน Python คณิตศาสตร์ และการเงินพื้นฐานจนถึงขั้นสูง
- ฝึกทำโปรเจกต์เชิงเทคนิค เช่น วิเคราะห์ข้อมูลหุ้นหรือสร้างระบบเทรดจำลอง
- ค้นหาโอกาสฝึกงานในสถาบันการเงิน หรือบริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยง
- หรือเรียนในสถาบันที่เปิดสอนทางสาขานี้โดยตรง เช่น
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท) เพื่อให้คุณรู้ลึก รู้จริง และนำไปปฏิบัติได้
บทสรุป
หากคุณสนใจตัวเลข เทคโนโลยี และต้องการเติบโตในอุตสาหกรรมการเงินยุคใหม่ วิศวกรรมการเงินอาจเป็นเส้นทางที่ตอบโจทย์คุณอย่างแท้จริง
“ในโลกที่ข้อมูลคือขุมทรัพย์ วิศวกรการเงินคือผู้แปรข้อมูลให้เป็นมูลค่า”
เอกสารอ้างอิง (References)
- CFA Institute. (n.d.). Career guide in quant finance. cfainstitute.org
- Glassdoor. (2024). Quantitative analyst salary insights. glassdoor.com
- Indeed.com. (n.d.). Top paying finance jobs in 2024. indeed.com
- SalaryExpert. (n.d.). Engineer, financial salary in Thailand. salaryexpert.com
- SalaryExpert. (n.d.). Data scientist salary in Bangkok, Thailand. salaryexpert.com
- SalaryExpert. (n.d.). Financial analyst salary in Thailand. salaryexpert.com
- Levels.fyi. (n.d.). Median total compensation for data scientist in Bangkok Metro Region. levels.fyi
- Levels.fyi. (n.d.). Total compensation for software engineer in Bangkok, Thailand. levels.fyi
- NodeFlair. (n.d.). Thailand software engineer salary. nodeflair.com
- Payscale. (n.d.). Data scientist salary in Thailand. payscale.com
- Payscale. (n.d.). Financial analyst salary in Thailand. payscale.com
- Payscale. (n.d.). Software engineer salary in Thailand. payscale.com
- TimeCamp. (n.d.). Average salary in Thailand. timecamp.com
- World Economic Forum. (2024). The future of jobs report. weforum.org
- Jobicy.com. (n.d.). Financial analyst salary in Thailand. jobicy.com
